Сравнение NEAGX с HDPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Hodges Fund (HDPMX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и HDPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и HDPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
HDPMX Hodges Fund | -0.54% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у HDPMX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции HDPMX по среднегодовой доходности: 18.24% против 12.65% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
HDPMX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и HDPMX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HDPMX в 1.17%.
Доходность на риск
NEAGX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск
NEAGX
HDPMX
Сравнение NEAGX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | HDPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.99 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.50 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.76 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 7.53 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | HDPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.99 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и HDPMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и HDPMX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HDPMX в 9.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
HDPMX Hodges Fund | 9.55% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и HDPMX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и HDPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | HDPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -69.66% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.05% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -36.68% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -67.16% | +30.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -8.70% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -15.81% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.30% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и HDPMX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Hodges Fund (HDPMX) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | HDPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 9.69% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 17.71% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 31.80% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 29.60% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 30.33% | -6.42% |