PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.04% против 12.29% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NEAGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.88

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.37

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.39

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

6.43

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.88

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между NEAGX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и ^GSPC

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-56.78%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-9.10%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-25.43%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-33.92%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.67%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-10.75%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.62%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и ^GSPC

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.29%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

9.55%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

18.33%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

16.90%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

18.04%

+5.86%