Сравнение NEAGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и S&P 500 (^GSPC).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или ^GSPC.
Основные характеристики
| NEAGX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.63% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.57% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.63% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.81% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 5.90% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 22.50% | 12.27% |
| Макс. просадка | -53.03% | -56.78% |
| Текущая просадка | -7.59% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и ^GSPC
С начала года, NEAGX показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.81% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и ^GSPC
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и ^GSPC
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.