Сравнение NEA с MLPA
NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock, while MLPA (Global X MLP ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, NEA returned 2.99%/yr vs 6.12%/yr for MLPA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NEA charges 1.41%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности NEA и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEA показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям MLPA по среднегодовой доходности: 2.99% против 6.12% соответственно.
NEA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 2.99%
MLPA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам NEA и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 3.74% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
MLPA Global X MLP ETF | 18.84% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Correlation
The correlation between NEA and MLPA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between NEA and MLPA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEA vs. MLPA — Ранг доходности на риск
NEA
MLPA
Сравнение NEA c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEA | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.36 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.17 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEA и MLPA
Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEA | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -78.75% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.33% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -14.20% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -18.75% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -74.05% | +37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.55% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -20.14% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.18% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEA и MLPA
Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 1.86%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEA | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 5.09% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.52% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 12.54% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 17.99% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 27.40% | -15.60% |
Сравнение комиссий NEA и MLPA
NEA берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEA и MLPA
Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что сопоставимо с доходностью MLPA в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.11% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.09% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
NEA and MLPA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPA has higher volatility (5.09%) compared to NEA (1.86%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs MLPA's -78.75%.
MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEA и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор