Сравнение MLPA с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPA и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.14% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и EMO
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
MLPA vs. EMO — Ранг доходности на риск
MLPA
EMO
Сравнение MLPA c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.67 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 2.44 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и EMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и EMO
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и EMO
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -95.06% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -18.81% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -28.59% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -93.02% | +18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -5.90% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -32.26% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 6.23% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и EMO
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.53% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 11.68% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 21.67% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 26.82% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 41.42% | -13.78% |