Сравнение MLPA с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MLPA и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.23% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и XLE
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MLPA vs. XLE — Ранг доходности на риск
MLPA
XLE
Сравнение MLPA c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.18 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.56 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.61 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 4.23 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.18 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и XLE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и XLE
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и XLE
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -71.26% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -18.79% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -26.04% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -66.81% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -5.74% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -18.05% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 7.15% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и XLE
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.45% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 14.46% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 25.21% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 26.09% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 29.50% | -1.86% |