PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLPA с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPA с XLE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

MLPA и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPA или XLE.

Корреляция

Корреляция между MLPA и XLE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPA:

0.84

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

MLPA:

1.20

XLE:

-0.14

Коэф-т Омега

MLPA:

1.16

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

MLPA:

1.05

XLE:

-0.29

Коэф-т Мартина

MLPA:

3.69

XLE:

-0.75

Индекс Язвы

MLPA:

4.04%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

MLPA:

17.94%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

MLPA:

-78.75%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

MLPA:

-5.01%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.38% против 4.76% соответственно.

MLPA

С начала года

5.96%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

7.11%

1 год

14.61%

5 лет

22.68%

10 лет

2.38%

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-7.02%

5 лет

22.04%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLPA и XLE

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

MLPA
Global X MLP ETF
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPA и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и XLE

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPA
Global X MLP ETF		7.29%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и XLE

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и XLE

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 6.28%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...