Сравнение MLPA с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
MLPA и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPA или XLE.
Основные характеристики
| MLPA | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.06% | 15.50% |
| Дох-ть за 1 год | 16.77% | 15.34% |
| Дох-ть за 3 года | 17.55% | 22.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.04% | 4.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 7.41 | 2.87 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 17.81% |
| Макс. просадка | -78.74% | -71.54% |
| Текущая просадка | -1.03% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между MLPA и XLE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и XLE
С начала года, MLPA показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.04% против 4.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и XLE
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPA c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и XLE
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.45% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.85% | 9.11% | 10.03% | 8.07% | 7.16% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и XLE
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.74%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и XLE
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.52%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.