Сравнение MLPA с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
MLPA и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPA и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 13.45% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.51% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.14%
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и EMLP
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
MLPA vs. EMLP — Ранг доходности на риск
MLPA
EMLP
Сравнение MLPA c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.51 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.94 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.83 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 8.54 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.51 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и EMLP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и EMLP
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности EMLP в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и EMLP
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -43.61% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -11.27% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -14.59% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -43.61% | -30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.59% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -5.81% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.41% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и EMLP
Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.80% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 6.79% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 13.41% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 14.46% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 17.72% | +9.92% |