Сравнение MLPA с UMI
MLPA (Global X MLP ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF. MLPA is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, MLPA returned 18.78%/yr vs 22.05%/yr for UMI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLPA charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.34%.
MLPA
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 4.51%
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | $13.80M | $11.47M | $11.08M |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам MLPA и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 19.81% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | 9.80% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
Correlation
The correlation between MLPA and UMI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between MLPA and UMI shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MLPA и UMI
Секторы
MLPA
UMI
Энергетика
Промышленность
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
MLPA
UMI
Промышленность
MLPA
UMI
-
Коммунальные услуги
MLPA
UMI
Сырьевые материалы
MLPA
-
UMI
-
Коммуникационные услуги
MLPA
-
UMI
-
Потребительский циклический сектор
MLPA
-
UMI
-
Потребительский защитный сектор
MLPA
-
UMI
-
Финансовые услуги
MLPA
-
UMI
-
Здравоохранение
MLPA
-
UMI
-
Недвижимость
MLPA
-
UMI
-
Технологии
MLPA
-
UMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPA vs. UMI — Ранг доходности на риск
MLPA
UMI
Сравнение MLPA c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPA | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.41 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.56 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPA и UMI
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPA | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -48.08% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -7.50% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -17.08% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -20.05% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -4.60% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -6.53% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.98% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и UMI
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.90%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPA | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.74% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 11.59% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 14.67% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.37% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 23.09% | +4.30% |
Сравнение комиссий MLPA и UMI
MLPA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и UMI
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности UMI в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.05% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPA and UMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMI has higher volatility (4.74%) compared to MLPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs UMI's -48.08%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.05% vs 18.78% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.05% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
MLPA has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 5.95% for UMI.
MLPA is categorized as MLPs, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.77% for MLPA and 0.85% for UMI.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPA и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор