Сравнение MLPA с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
MLPA и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPA или UMI.
Основные характеристики
| MLPA | UMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.96% | 39.70% |
| Дох-ть за 1 год | 18.15% | 44.58% |
| Дох-ть за 3 года | 18.61% | 22.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 17.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 7.35 |
| Коэф-т Мартина | 6.98 | 26.66 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 12.86% |
| Макс. просадка | -78.75% | -48.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLPA и UMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и UMI
С начала года, MLPA показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 39.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и UMI
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPA c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и UMI
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности UMI в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 5.41% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.85% | 9.11% | 10.03% | 8.07% | 7.16% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 4.07% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и UMI
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и UMI
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.55%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.