Сравнение MLPA с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP).
MLPA и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPA или AMLP.
Основные характеристики
| MLPA | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.96% | 20.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.15% | 21.99% |
| Дох-ть за 3 года | 18.61% | 20.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 12.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.09% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 6.98 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 13.76% |
| Макс. просадка | -78.75% | -77.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLPA и AMLP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и AMLP
С начала года, MLPA показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 1.09% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и AMLP
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPA c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и AMLP
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности AMLP в 7.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 5.41% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.85% | 9.11% | 10.03% | 8.07% | 7.16% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.52% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и AMLP
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и AMLP
Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.