PortfoliosLab logo
Сравнение MLPA с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPA и AMLP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPA и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.01%
67.61%
MLPA
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPA:

0.78

AMLP:

0.73

Коэф-т Сортино

MLPA:

1.14

AMLP:

1.06

Коэф-т Омега

MLPA:

1.15

AMLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

MLPA:

0.97

AMLP:

0.93

Коэф-т Мартина

MLPA:

3.86

AMLP:

3.69

Индекс Язвы

MLPA:

3.57%

AMLP:

3.59%

Дневная вол-ть

MLPA:

17.60%

AMLP:

18.26%

Макс. просадка

MLPA:

-78.74%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

MLPA:

-6.43%

AMLP:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 2.20% против 3.02% соответственно.


MLPA

С начала года

4.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

9.93%

1 год

12.94%

5 лет

25.13%

10 лет

2.20%

AMLP

С начала года

4.67%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

9.78%

1 год

12.68%

5 лет

26.84%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPA и AMLP

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPA: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPA и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPA c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPA: 0.78
AMLP: 0.73
Коэффициент Сортино MLPA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPA: 1.14
AMLP: 1.06
Коэффициент Омега MLPA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPA: 1.15
AMLP: 1.14
Коэффициент Кальмара MLPA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPA: 0.97
AMLP: 0.93
Коэффициент Мартина MLPA, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPA: 3.86
AMLP: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.73
MLPA
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и AMLP

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности AMLP в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPA
Global X MLP ETF
7.19%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.68%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и AMLP

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.74%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.43%
-5.90%
MLPA
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и AMLP

Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP) имеют волатильность 11.18% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
11.68%
MLPA
AMLP