PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both MLPs funds - MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index while AMLP tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPA returned 6.22%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPA показывает доходность 16.07%, а AMLP немного выше – 16.31%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 6.22% против 6.76% соответственно.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between MLPA and AMLP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.94

The correlation between MLPA and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPA и AMLP

Секторы
MLPA
AMLP

Энергетика

96.9%
97.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPA
96.9%
AMLP
97.7%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
AMLP
2.3%

Сырьевые материалы

MLPA

-

AMLP

-

Коммуникационные услуги

MLPA

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

AMLP

-

Финансовые услуги

MLPA

-

AMLP

-

Здравоохранение

MLPA

-

AMLP

-

Промышленность

MLPA

-

AMLP

-

Недвижимость

MLPA

-

AMLP

-

Технологии

MLPA

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMOMLPA с RDOG
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYNAMLP с SCHD

Доходность на риск

MLPA vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.45

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.03

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.92

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

6.37

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MLPA и AMLP

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-77.19%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.94%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-14.27%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-20.92%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-72.62%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.10%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-17.40%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.68%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и AMLP

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 4.50%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.66%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.90%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.98%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

27.68%

-0.21%

Сравнение комиссий MLPA и AMLP

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и AMLP

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MLPA and AMLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to MLPA (4.50%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.76% vs 6.22% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.76% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 7.28% for MLPA.

MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and SS&C. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор