Сравнение MLPA с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP).
MLPA и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 13.45% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.63% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.14%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и AMLP
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
MLPA vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MLPA
AMLP
Сравнение MLPA c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 1.72 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и AMLP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и AMLP
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и AMLP
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -77.19% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.27% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -20.92% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -72.62% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.17% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -17.57% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.60% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и AMLP
Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.92% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.86% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.08% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.18% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 27.84% | -0.20% |