PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPA с MLPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).

MLPA и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPA и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		12.65%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		14.38%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям MLPD.L по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.52% соответственно.

MLPA

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
7.44%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.47%
10 лет*
8.07%

MLPD.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.17%
1 год
5.63%
3 года*
18.36%
5 лет*
20.50%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с RDOGMLPA с JEPI
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAINMLPD.L с QQQI

Сравнение комиссий MLPA и MLPD.L

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
MLPA
Global X MLP ETF

Доходность на риск

MLPA vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAMLPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.29

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.50

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.34

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

1.09

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между MLPA и MLPD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и MLPD.L

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности MLPD.L в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.20%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и MLPD.L

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, примерно равная максимальной просадке MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и MLPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPAMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-82.22%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-17.03%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-21.78%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-75.74%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.57%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-28.56%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.50%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и MLPD.L

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPAMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.15%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.95%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

19.18%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.60%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

28.49%

-0.85%