Сравнение NEA с ENB
NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. NEA operates in Asset Management (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NEA returned 2.96%/yr vs 9.33%/yr for ENB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEA и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEA показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 2.96% против 9.33% соответственно.
NEA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 2.96%
ENB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам NEA и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 1.82% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
ENB Enbridge Inc. | 20.83% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between NEA and ENB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between NEA and ENB shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEA:
$2.18
ENB:
$4.92
NEA:
5.26
ENB:
11.44
NEA:
0.02
ENB:
0.52
NEA:
4.17
ENB:
1.34
NEA:
$824.80M
ENB:
$69.05B
NEA:
$779.17M
ENB:
$15.35B
NEA:
$732.48M
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEA vs. ENB — Ранг доходности на риск
NEA
ENB
Сравнение NEA c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEA | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.96 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.46 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEA | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NEA и ENB
Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEA | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -46.35% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.10% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -15.78% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -28.32% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -44.07% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -2.98% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -10.83% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.63% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEA и ENB
Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 2.85%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEA | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.79% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 12.87% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 16.13% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 18.63% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 24.33% | -12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEA и ENB
Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности ENB в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.93% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.23% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEA и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEA and ENB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.79%) compared to NEA (2.85%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEA и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор