Сравнение NEA с BKLN
NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock, while BKLN (Invesco Senior Loan ETF) is Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. Over the past 10 years, NEA returned 2.57%/yr vs 4.23%/yr for BKLN. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NEA charges 1.41%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности NEA и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEA показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.57% против 4.23% соответственно.
NEA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 2.57%
- Всё время*
- 4.49%
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 3.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $143.83M | $121.12M | $170.60M | |
| $8.83M | $8.83M | $8.71M |
Сравнение доходности по годам NEA и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 1.41% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 1.10% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Correlation
The correlation between NEA and BKLN is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between NEA and BKLN shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEA vs. BKLN — Ранг доходности на риск
NEA
BKLN
Сравнение NEA c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEA | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.55 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEA и BKLN
Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEA | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -24.17% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -3.07% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -3.55% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -7.31% | -29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -24.17% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | 0.00% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -1.08% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.79% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEA и BKLN
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEA | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.34% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 2.52% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 2.77% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 4.47% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 6.41% | +5.39% |
Сравнение комиссий NEA и BKLN
NEA берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEA и BKLN
Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности BKLN в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.50% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.25% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
NEA and BKLN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEA has higher volatility (2.06%) compared to BKLN (0.34%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs BKLN's -24.17%.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEA и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор