Сравнение NE с UNH
NE (Noble Corporation) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, NE returned 17.16%/yr vs 2.27%/yr for UNH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NE и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 69.84%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 24.71%.
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам NE и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 26.30% |
Correlation
The correlation between NE and UNH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NE:
$7.55B
UNH:
$371.75B
NE:
$1.43
UNH:
$13.23
NE:
32.85
UNH:
30.88
NE:
2.35
UNH:
0.83
NE:
1.65
UNH:
3.58
NE:
$3.20B
UNH:
$449.71B
NE:
$716.15M
UNH:
$84.55B
NE:
$1.11B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. UNH — Ранг доходности на риск
NE
UNH
Сравнение NE c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.11 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 2.43 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и UNH
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -74.37% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -28.96% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -61.39% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -61.39% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -32.27% | +19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -14.77% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 13.19% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и UNH
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 7.60% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 30.86% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 40.10% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 31.87% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.39% | 30.18% | +13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и UNH
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и UNH
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
NE and UNH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (10.86%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs UNH's -74.37%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор