Сравнение NE с IP
NE (Noble Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NE returned 17.16%/yr vs -5.62%/yr for IP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NE и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 69.84%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%.
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам NE и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | -21.27% |
Correlation
The correlation between NE and IP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NE:
$7.55B
IP:
$19.22B
NE:
$1.43
IP:
-$6.29
NE:
2.35
IP:
0.77
NE:
1.65
IP:
1.30
NE:
$3.20B
IP:
$24.97B
NE:
$716.15M
IP:
$7.44B
NE:
$1.11B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. IP — Ранг доходности на риск
NE
IP
Сравнение NE c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.43 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | -0.78 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и IP
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -90.62% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -45.52% | +28.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -48.61% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -48.61% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -35.82% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -20.89% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 25.34% | -17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и IP
Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 10.86%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 15.74% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 32.96% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 42.63% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 32.86% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.39% | 32.35% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и IP
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и IP
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
NE and IP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to NE (10.86%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs IP's -90.62%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор