Сравнение NDVIX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDVIX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции VSIIX немного впереди с 10.09%.
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и VSIIX
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
NDVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
NDVIX
VSIIX
Сравнение NDVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.37 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.63 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и VSIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и VSIIX
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и VSIIX
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -62.05% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -14.16% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -24.09% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -45.38% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.14% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.57% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.44% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и VSIIX
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.53% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.24% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 20.68% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.85% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.83% | -0.02% |