PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVIX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVIX с TSLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDVIX (MFS New Discovery Value Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, NDVIX returned 4.82%/yr vs 8.23%/yr for TSLTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NDVIX charges 0.93%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности NDVIX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDVIX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 21.86%.

NDVIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.38%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.33%
3 года*
10.77%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.31%

TSLTX

1 день
1.45%
1 месяц
3.45%
С начала года
21.86%
6 месяцев
21.98%
1 год
43.32%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVIX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund		9.04%2.38%9.34%11.20%-10.79%33.58%3.65%33.65%-7.32%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.86%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between NDVIX and TSLTX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between NDVIX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Value Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с NDVIX:
NDVIX с SMCWXNDVIX с VTINDVIX с FESMNDVIX с PNSAXNDVIX с HWSAXNDVIX с MMEYXNDVIX с HWSIX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

NDVIX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVIX
Ранг доходности на риск NDVIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVIX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVIXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.78

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.87

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

5.91

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

19.60

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVIX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVIX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVIXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.78

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NDVIX и TSLTX

Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVIXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-55.58%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.73%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-26.62%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-55.58%

+29.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-17.80%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-28.46%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.33%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVIX и TSLTX

MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVIXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.14%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.91%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.47%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

50.00%

-29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

43.61%

-21.78%

Сравнение комиссий NDVIX и TSLTX

NDVIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVIX и TSLTX

Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности TSLTX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund		9.86%10.76%6.57%6.24%8.27%9.36%1.93%4.80%8.09%5.14%4.40%2.70%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.41%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NDVIX and TSLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDVIX has higher volatility (4.37%) compared to TSLTX (4.14%). In terms of maximum drawdown, NDVIX dropped -44.03% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVIX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор