Сравнение NDVIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDVIX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции TASCX немного впереди с 10.35%.
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и TASCX
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
NDVIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
NDVIX
TASCX
Сравнение NDVIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.56 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.26 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.36 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 10.07 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.56 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и TASCX
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и TASCX
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -58.55% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -12.12% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -30.26% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -40.45% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -3.47% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.66% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.84% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и TASCX
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 3.86% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.69% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 18.59% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 25.48% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 24.17% | -2.36% |