Сравнение NDVIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции NDVIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.38% соответственно.
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и JMCRX
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
NDVIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
NDVIX
JMCRX
Сравнение NDVIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.88 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.55 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и JMCRX
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и JMCRX
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -46.65% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -12.23% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -26.90% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -46.65% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -4.38% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -7.49% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.13% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и JMCRX
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.31% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.22% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.16% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 22.35% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.90% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.60% | +0.21% |