PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDVIX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NDVIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDVIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund		1.49%2.38%9.34%11.20%-10.79%33.58%3.65%33.65%-11.13%14.54%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, NDVIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции NDVIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.03% соответственно.

NDVIX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.68%
3 года*
7.85%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.94%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с NDVIX:
NDVIX с SMCWXNDVIX с VTINDVIX с FESMNDVIX с PNSAXNDVIX с HWSAXNDVIX с HWSIXNDVIX с MEIIX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий NDVIX и HRTVX

NDVIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund

Доходность на риск

NDVIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVIX
Ранг доходности на риск NDVIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVIXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.55

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.21

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.37

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

9.02

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.55

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между NDVIX и HRTVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVIX и HRTVX

Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDVIX
MFS New Discovery Value Fund		10.60%10.76%6.57%6.24%8.27%9.36%1.93%4.80%8.09%5.14%4.40%2.70%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок NDVIX и HRTVX

Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDVIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-61.68%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-13.48%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-23.17%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

-46.31%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-5.91%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.07%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.54%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVIX и HRTVX

MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.31% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDVIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.14%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.63%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

20.61%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

19.53%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.02%

+0.79%