Сравнение NDSN с MSA
NDSN (Nordson Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NDSN in Specialty Industrial Machinery, MSA in Security & Protection Services. Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью -0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDSN имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции MSA немного отстают с 13.54%.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам NDSN и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between NDSN and MSA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
Over the past year, NDSN and MSA have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$9.36
MSA:
$9.85
NDSN:
30.15
MSA:
16.13
NDSN:
11.82
MSA:
0.06
NDSN:
5.48
MSA:
2.45
NDSN:
$2.90B
MSA:
$1.92B
NDSN:
$1.60B
MSA:
$897.30M
NDSN:
$744.50M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. MSA — Ранг доходности на риск
NDSN
MSA
Сравнение NDSN c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.12 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.26 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.11 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и MSA
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -70.32% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -21.29% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -34.28% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -34.28% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -38.39% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -21.29% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -17.44% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 9.79% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и MSA
Nordson Corporation (NDSN) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 6.53% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.61% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 17.65% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 23.93% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 24.71% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 28.78% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и MSA
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и MSA
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and MSA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs MSA's -70.32%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор