Сравнение NDSN с ITT
NDSN (Nordson Corporation) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NDSN returned 14.17%/yr vs 19.85%/yr for ITT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у ITT с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции NDSN уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 14.17% против 19.85% соответственно.
NDSN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 14.17%
ITT
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 19.85%
Сравнение доходности по годам NDSN и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 20.24% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
ITT ITT Inc. | 9.44% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between NDSN and ITT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.50 |
The correlation between NDSN and ITT shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$16.17B
ITT:
$16.61B
NDSN:
$9.36
ITT:
$5.58
NDSN:
30.79
ITT:
33.91
NDSN:
12.07
ITT:
2.38
NDSN:
5.60
ITT:
3.66
NDSN:
5.05
ITT:
3.50
NDSN:
$2.90B
ITT:
$4.24B
NDSN:
$1.60B
ITT:
$1.50B
NDSN:
$744.50M
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. ITT — Ранг доходности на риск
NDSN
ITT
Сравнение NDSN c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.52 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 3.88 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ITT
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -74.46% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -16.73% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -29.09% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -37.97% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -49.52% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -14.51% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -18.95% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 6.54% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ITT
Nordson Corporation (NDSN) и ITT Inc. (ITT) имеют волатильность 8.59% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 9.01% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 22.19% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 30.02% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 29.22% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 31.92% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ITT
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ITT в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.78% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
NDSN Nordson Corporation | 1.12% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и ITT
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and ITT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (9.01%) compared to NDSN (8.59%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs ITT's -74.46%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор