PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 17.46%/yr for XLE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NDIV показывает доходность 32.65%, а XLE немного ниже – 32.17%.

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%7.40%

Correlation

The correlation between NDIV and XLE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between NDIV and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIV и XLE

Секторы
NDIV
XLE

Энергетика

81.7%
100.0%

Сырьевые материалы

18.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
81.7%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
XLE

-

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

XLE

-

Здравоохранение

NDIV

-

XLE

-

Промышленность

NDIV

-

XLE

-

Недвижимость

NDIV

-

XLE

-

Технологии

NDIV

-

XLE

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NDIV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.21

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.84

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.75

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

10.92

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.31

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NDIV и XLE

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-71.26%

+51.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-12.05%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-20.14%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.15%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-17.98%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.14%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и XLE

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.65%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

8.25%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

16.58%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

20.53%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

26.02%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

29.59%

-8.67%

Сравнение комиссий NDIV и XLE

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и XLE

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and XLE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs XLE's -71.26%.

On 3-year performance, NDIV leads with 18.96% vs 17.46% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 18.96% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.54% for XLE.

NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор