PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. NDIV is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, NDIV returned 34.21% vs 17.62% for MDST. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и MDST

2026 (YTD)20252024
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%-3.83%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between NDIV and MDST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.60

The correlation between NDIV and MDST shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NDIV и MDST

Секторы
NDIV
MDST

Энергетика

81.7%
100.0%

Сырьевые материалы

18.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
81.7%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
MDST

-

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
MDST

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

MDST

-

Здравоохранение

NDIV

-

MDST

-

Промышленность

NDIV

-

MDST

-

Недвижимость

NDIV

-

MDST

-

Технологии

NDIV

-

MDST

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

NDIV vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.47

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.13

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.63

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

7.46

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.16

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NDIV и MDST

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-14.19%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.74%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.53%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.17%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.37%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и MDST

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеют волатильность 4.65% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.87%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

8.36%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

12.12%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.11%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.11%

+4.81%

Сравнение комиссий NDIV и MDST

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и MDST

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM2025202420232022
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and MDST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, NDIV leads with 34.21% vs 17.62% for MDST. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 34.21% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 6.53% for NDIV.

They also come from different issuers: Amplify and Westwood. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.80% for MDST.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор