PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIV с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с IDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. NDIV is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 15.71%/yr vs 21.20%/yr for IDVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 13.48%.

NDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
19.22%
С начала года
27.53%
1 год
24.27%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.53%
С начала года
13.48%
1 год
31.59%
3 года*
21.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.53%2.85%6.18%15.52%7.99%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.48%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between NDIV and IDVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between NDIV and IDVO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и IDVO

Секторы
NDIV
IDVO

Энергетика

74.5%
12.5%

Сырьевые материалы

18.6%
17.1%

Промышленность

6.4%
7.2%

Финансовые услуги

0.1%
19.9%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

NDIV
74.5%
IDVO
12.5%

Сырьевые материалы

NDIV
18.6%
IDVO
17.1%

Промышленность

NDIV
6.4%
IDVO
7.2%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
IDVO
19.9%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

IDVO
10.3%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

IDVO
3.2%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

IDVO
8.2%

Здравоохранение

NDIV

-

IDVO
7.8%

Недвижимость

NDIV

-

IDVO

-

Технологии

NDIV

-

IDVO
10.7%

Коммунальные услуги

NDIV

-

IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

NDIV vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.94

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.61

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.06

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

11.29

-6.16

NDIV vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и IDVO

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-15.46%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.37%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-15.46%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-1.81%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.30%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.80%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и IDVO

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.53%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.79%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

16.40%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.41%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.41%

+4.49%

Сравнение комиссий NDIV и IDVO

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и IDVO

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности IDVO в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		7.34%5.64%5.88%7.37%1.69%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and IDVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (5.12%) compared to IDVO (3.53%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 21.20% vs 15.71% for NDIV. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 21.20% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 5.63% for IDVO.

NDIV is categorized as Energy Equities, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор