PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с IDVO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

NDIV и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIV и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIV и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.61%2.85%6.18%15.52%7.65%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.23%36.46%10.16%17.53%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 8.23%.

NDIV

1 день
1.92%
1 месяц
8.48%
С начала года
34.61%
6 месяцев
29.54%
1 год
29.22%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.23%
6 месяцев
12.75%
1 год
36.62%
3 года*
21.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPR
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий NDIV и IDVO

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Доходность на риск

NDIV vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.99

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.61

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.92

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

12.55

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.99

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.34

-0.56

Корреляция

Корреляция между NDIV и IDVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и IDVO

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности IDVO в 5.48%

TTM2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.13%5.64%5.88%7.37%1.69%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и IDVO

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIVIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-15.46%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-10.37%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.56%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.32%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.98%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и IDVO

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 5.16%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIVIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.34%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

12.75%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

18.46%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

16.33%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.33%

+4.70%