PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 18.93%/yr for HAP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.49%.

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и HAP

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%2.80%

Correlation

The correlation between NDIV and HAP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.79

Over the past year, the correlation between NDIV and HAP has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и HAP

Секторы
NDIV
HAP

Энергетика

81.7%
32.3%

Сырьевые материалы

18.2%
36.7%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

NDIV
81.7%
HAP
32.3%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
HAP
36.7%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
HAP

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

HAP
6.5%

Здравоохранение

NDIV

-

HAP
2.8%

Промышленность

NDIV

-

HAP
10.2%

Недвижимость

NDIV

-

HAP
0.4%

Технологии

NDIV

-

HAP
0.9%

Коммунальные услуги

NDIV

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

NDIV vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.14

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.01

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.65

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

23.05

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.14

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.26

+0.47

Просадки

Сравнение просадок NDIV и HAP

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-50.73%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-8.31%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-16.92%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.95%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-12.03%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.03%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и HAP

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.24%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

14.91%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.24%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

19.74%

+1.18%

Сравнение комиссий NDIV и HAP

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и HAP

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and HAP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs HAP's -50.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 18.96% vs 18.93% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 18.96% return vs 18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.87% for HAP.

NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор