PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDIV с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NDIV и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIV и GAMR


2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-16.53%39.20%11.23%6.89%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.


NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
10 лет*

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Сравнение комиссий NDIV и GAMR

И NDIV, и GAMR имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

NDIV vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDIVGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.47

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.84

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.50

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

1.36

+3.50

NDIV vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NDIVGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между NDIV и GAMR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и GAMR

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности GAMR в 0.62%


TTM2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.62%0.52%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и GAMR

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GAMR.


Загрузка...

Показатели просадок


NDIVGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-55.37%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-29.36%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-30.45%

+26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-22.14%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

10.89%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и GAMR

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NDIVGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.85%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

17.68%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

27.41%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

24.25%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.18%

-3.16%