Сравнение NDIV с DVXE
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
NDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 19.22%
- С начала года
- 27.53%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIV и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 27.53% | -4.18% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between NDIV and DVXE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. DVXE — Ранг доходности на риск
NDIV
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NDIV c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIV | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIV и DVXE
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -21.83% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -13.78% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.11% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 30.89% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 30.89% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 30.89% | -9.99% |
Сравнение комиссий NDIV и DVXE
NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и DVXE
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 7.34% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and DVXE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 0.00% for DVXE.
NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Amplify and WEBs. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор