PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. NDIV is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 14.36%/yr for BATT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью 26.16%.

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и BATT

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-20.60%

Correlation

The correlation between NDIV and BATT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between NDIV and BATT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и BATT

Секторы
NDIV
BATT

Энергетика

81.7%

-

Сырьевые материалы

18.2%
57.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

16.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
81.7%
BATT

-

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
BATT
57.0%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
BATT
0.0%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

BATT
18.9%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

BATT

-

Здравоохранение

NDIV

-

BATT

-

Промышленность

NDIV

-

BATT
16.9%

Недвижимость

NDIV

-

BATT

-

Технологии

NDIV

-

BATT
5.6%

Коммунальные услуги

NDIV

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

NDIV vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.38

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.69

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.12

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

22.20

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.38

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.01

+0.72

Просадки

Сравнение просадок NDIV и BATT

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-69.38%

+49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-17.03%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-47.65%

+27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.44%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-34.78%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.68%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и BATT

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.65%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

10.29%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

24.67%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

30.80%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

29.57%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

30.60%

-9.68%

Сравнение комиссий NDIV и BATT

И NDIV, и BATT имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и BATT

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and BATT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.29%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs BATT's -69.38%.

On 3-year performance, NDIV leads with 18.96% vs 14.36% for BATT. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 18.96% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV and BATT have the same expense ratio: 0.59% per year.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.47% for BATT.

NDIV is categorized as Energy Equities, while BATT is Commodity Producers Equities.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор