PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.74% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий NDARX и RGAGX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

NDARX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.86

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.37

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.29

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

4.90

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.86

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.80

0.00

Корреляция

Корреляция между NDARX и RGAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и RGAGX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и RGAGX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-36.19%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-13.71%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-36.19%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-36.19%

+12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-10.64%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.53%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.62%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 3.75%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.74%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

12.12%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

21.00%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

20.23%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

19.64%

-9.45%