PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с NBARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с NBARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и NBARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и NBARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.13%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у NBARX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции NBARX по среднегодовой доходности: 7.96% против 6.76% соответственно.

NDARX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.38%
10 лет*
7.96%

NBARX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.92%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.17%
1 год
12.14%
3 года*
10.46%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с AAETXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с VWINXNBARX с VTHRXNBARX с VWELX

Сравнение комиссий NDARX и NBARX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии NBARX в 0.32%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NDARX vs. NBARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c NBARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXNBARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.14

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.05

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.49

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. NBARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBARX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и NBARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXNBARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.85

-0.05

Корреляция

Корреляция между NDARX и NBARX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и NBARX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности NBARX в 5.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.24%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.16%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и NBARX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки NBARX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и NBARX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXNBARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-18.50%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.10%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-16.86%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-18.50%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.41%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.70%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.49%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и NBARX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXNBARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.10%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

4.93%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

7.98%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

7.92%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

8.20%

+1.99%