Сравнение NDARX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NDARX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDARX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.70% соответственно.
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и CONWX
NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
NDARX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
NDARX
CONWX
Сравнение NDARX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDARX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.37 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.21 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 12.51 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDARX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NDARX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и CONWX
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и CONWX
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDARX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -26.09% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.60% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -12.49% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -26.09% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -1.27% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.78% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и CONWX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDARX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.25% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 5.47% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 10.70% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 10.27% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 11.16% | -0.97% |