Сравнение NDARX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NDARX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDARX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.86% соответственно.
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и AOM
NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
NDARX vs. AOM — Ранг доходности на риск
NDARX
AOM
Сравнение NDARX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDARX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.03 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.19 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 8.80 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDARX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NDARX и AOM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и AOM
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и AOM
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDARX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -19.96% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -5.35% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -19.96% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -19.96% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -3.30% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.72% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.33% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и AOM
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDARX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.26% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 4.89% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 8.24% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 8.09% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 7.90% | +2.29% |