PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAQ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDAQ с USFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.09%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 16.09% против 2.47% соответственно.

NDAQ

1 день
-4.85%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-10.70%
3 года*
17.72%
5 лет*
6.97%
10 лет*
16.09%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.00%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDAQ и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-19.51%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.84%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between NDAQ and USFR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

NDAQ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAQ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDAQUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
14.69

-15.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
50.21

-50.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

13.33

-12.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

201.67

-202.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

781.05

-782.13

NDAQ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и USFR

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDAQUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-1.36%

-67.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-0.02%

-22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-0.06%

-22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-0.18%

-32.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-0.80%

-37.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

0.00%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-0.15%

-23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

0.01%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и USFR

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDAQUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

0.09%

+11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

0.19%

+22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

0.27%

+25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

0.39%

+23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

0.78%

+23.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и USFR

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности USFR в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.44%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.84%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDAQ and USFR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAQ has higher volatility (11.40%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDAQ и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор