Сравнение NDAQ с SPGI
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 15.35%/yr vs 15.30%/yr for SPGI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -20.35%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -21.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDAQ имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции SPGI немного отстают с 15.30%.
NDAQ
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- -20.35%
- 6 месяцев
- -21.75%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 15.35%
SPGI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам NDAQ и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -20.35% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
SPGI S&P Global Inc. | -21.46% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between NDAQ and SPGI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.43 |
The correlation between NDAQ and SPGI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$43.93B
SPGI:
$121.59B
NDAQ:
$3.32
SPGI:
$15.85
NDAQ:
23.13
SPGI:
25.78
NDAQ:
2.22
SPGI:
3.37
NDAQ:
5.35
SPGI:
7.83
NDAQ:
3.65
SPGI:
3.89
NDAQ:
$8.27B
SPGI:
$15.73B
NDAQ:
$4.53B
SPGI:
$8.15B
NDAQ:
$3.11B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. SPGI — Ранг доходности на риск
NDAQ
SPGI
Сравнение NDAQ c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.67 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.21 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и SPGI
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -74.67% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -30.48% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -30.48% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -39.76% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -39.76% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -26.97% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -15.25% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 16.92% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и SPGI
Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.87% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 24.64% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 28.15% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 24.59% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 25.95% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и SPGI
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.46% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и SPGI
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and SPGI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (11.58%) compared to SPGI (8.87%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs SPGI's -74.67%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор