PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NCZ с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCZ с PXSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - NCZ is a Convertible Bonds fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, NCZ returned 7.87%/yr vs 10.50%/yr for PXSGX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NCZ charges 0.03%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности NCZ и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 7.87% против 10.50% соответственно.

NCZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.74%
6 месяцев
9.95%
С начала года
13.54%
1 год
28.94%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.87%

PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCZ и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		13.54%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.23%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between NCZ and PXSGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.49

Over the past year, the correlation between NCZ and PXSGX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с CHINCZ с LCFYXNCZ с CNSDXNCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с PCFNCZ с AVK
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSMAXPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-B

Доходность на риск

NCZ vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCZPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.86

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-1.20

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.88

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.57

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

-0.93

+11.36

NCZ vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCZ и PXSGX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCZPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-53.72%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-28.07%

+16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-42.49%

+22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-42.49%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-42.49%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-34.17%

+27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-11.91%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

17.29%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и PXSGX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеют волатильность 5.65% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCZPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.81%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

13.41%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.89%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

24.88%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

22.59%

+1.71%

Сравнение комиссий NCZ и PXSGX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и PXSGX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности PXSGX в 48.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		9.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

NCZ and PXSGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to NCZ (5.65%). In terms of maximum drawdown, NCZ dropped -79.48% vs PXSGX's -53.72%.

NCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCZ и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор