Сравнение NCZ с GCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV).
NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности NCZ и GCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCZ и GCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | -0.21% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 24.89% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 6.04% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NCZ показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям GCV по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.54% соответственно.
NCZ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 8.23%
GCV
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCZ и GCV
NCZ берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCZ vs. GCV — Ранг доходности на риск
NCZ
GCV
Сравнение NCZ c GCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCZ | GCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.50 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.03 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.97 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 8.62 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCZ | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NCZ и GCV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCZ и GCV
Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности GCV в 11.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 10.74% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 11.21% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
Просадки
Сравнение просадок NCZ и GCV
Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и GCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCZ | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -55.67% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -13.47% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -45.90% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -45.90% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -3.82% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -12.63% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.08% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCZ и GCV
Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеют волатильность 7.73% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCZ | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.83% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.52% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 19.38% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.18% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 23.49% | +0.71% |