PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCZ с GCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCZ и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и GCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II
-0.21%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям GCV по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.54% соответственно.


NCZ

1 день
3.15%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.11%
1 год
29.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
8.23%

GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Convertible and Income Fund II

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Сравнение комиссий NCZ и GCV

NCZ берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NCZ vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCZGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.03

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.97

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

8.62

+1.38

NCZ vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCZGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между NCZ и GCV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и GCV

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности GCV в 11.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II
10.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и GCV

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и GCV.


Загрузка...

Показатели просадок


NCZGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-55.67%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-13.47%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-45.90%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-45.90%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-3.82%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-12.63%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.08%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и GCV

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеют волатильность 7.73% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCZGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.83%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.52%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

19.38%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.18%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

23.49%

+0.71%