PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NCZ с PCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCZ с PCF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) and PCF (High Income Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, NCZ returned 7.87%/yr vs 5.91%/yr for PCF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCZ и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции NCZ превзошли акции PCF по среднегодовой доходности: 7.87% против 5.91% соответственно.

NCZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.74%
6 месяцев
9.95%
С начала года
13.54%
1 год
28.94%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.87%

PCF

1 день
1.46%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
-4.10%
С начала года
-3.78%
1 год
-2.47%
3 года*
7.35%
5 лет*
0.40%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCZ и PCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		13.54%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
PCF
High Income Securities Fund		-3.78%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Correlation

The correlation between NCZ and PCF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

High Income Securities Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с CHINCZ с LCFYXNCZ с CNSDXNCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с AVKNCZ с MERFX
Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с PIMPCF с ACPPCF с PPTPCF с GCVPCF с GAMPCF с ANNPX

Доходность на риск

NCZ vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCZPCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.21

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.22

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.23

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

-0.52

+10.95

NCZ vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PCF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и PCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCZ и PCF

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и PCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCZPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-53.82%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.73%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-13.74%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-29.06%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-45.13%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.73%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-10.49%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.74%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и PCF

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с High Income Securities Fund (PCF) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCZPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.89%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

10.45%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

11.82%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.08%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

17.54%

+6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и PCF

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности PCF в 12.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		9.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
PCF
High Income Securities Fund		12.64%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%

Часто задаваемые вопросы

NCZ and PCF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCZ has higher volatility (5.65%) compared to PCF (4.89%). In terms of maximum drawdown, NCZ dropped -79.48% vs PCF's -53.82%.

NCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCZ и PCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор