- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 31 июл. 2003 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции NCZ — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,364.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) показал доход в 18.39% с начала года и 41.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCZ составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Convertible and Income Fund II
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 41.62%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NCZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.90% | 2.55% | -8.11% | 13.00% | 6.73% | -1.63% | 18.39% | ||||||
| 2025 | 5.49% | -4.52% | -5.59% | 1.21% | 6.95% | 5.84% | 3.37% | 3.91% | 1.91% | 4.98% | -0.92% | -0.66% | 23.23% |
| 2024 | -2.38% | 0.69% | 5.26% | -5.39% | 3.93% | 2.45% | 2.75% | 3.74% | 2.98% | -2.28% | 11.67% | -5.15% | 18.40% |
| 2023 | 16.99% | -4.93% | -2.94% | 3.03% | -6.23% | 10.62% | 2.30% | -3.50% | -7.35% | -5.85% | 9.81% | 7.94% | 17.75% |
| 2022 | -8.73% | -4.00% | -0.70% | -10.30% | -7.57% | -9.25% | 9.55% | -0.42% | -15.40% | 6.38% | 6.70% | -6.58% | -35.93% |
| 2021 | -0.65% | 0.51% | 0.15% | 3.77% | 0.16% | 5.67% | -0.24% | 2.22% | -2.86% | 4.98% | -5.08% | 0.74% | 9.24% |
Метрики бенчмарка
Virtus Convertible and Income Fund II has an annualized alpha of 0.11%, beta of 0.88, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2003.
- This fund participated in 130.99% of S&P 500 Index downside but only 117.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.11%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 117.98%
- Участие в снижении
- 130.99%
Комиссия
Комиссия NCZ составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCZ имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 13.52 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Convertible and Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.53 | $1.80 | $1.80 | $1.89 | $2.31 | $2.76 | $3.43 | $2.76 | $3.64 |
Дивидендный доход | 9.20% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Convertible and Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.53 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2021 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Convertible and Income Fund II показал максимальную просадку в 79.48%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 553 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Convertible and Income Fund II составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.48%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -56.08%март 2020 г. | 27d | 8mo 21d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.84%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 2y 4mo | 3y 12moиюль 2014 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.93%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 2y 11mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.43%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1y 1mo | 1y 5moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| NCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -56.78% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.10% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -18.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -25.43% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -33.92% | -22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.74% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -10.72% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.97% | +0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCZ
Добавьте Virtus Convertible and Income Fund II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCZ