PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с AVK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		-0.21%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям AVK по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.75% соответственно.

NCZ

1 день
3.15%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.11%
1 год
29.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
8.23%

AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с PACIXNCZ с FISCXNCZ с GCVNCZ с PSTAXNCZ с CHINCZ с CNSDXNCZ с LCFYX
Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX

Сравнение комиссий NCZ и AVK

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVK в 0.75%.

AVK
Advent Convertible and Income Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.48

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.77

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.57

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

2.56

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.48

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Корреляция

Корреляция между NCZ и AVK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и AVK

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности AVK в 12.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и AVK

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и AVK.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-67.49%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-14.25%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-38.50%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-49.82%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-11.55%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-11.78%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и AVK

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеют волатильность 7.73% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.71%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.62%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.86%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

19.73%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

22.52%

+1.68%