PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с CHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.94% соответственно.

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с PACIXNCZ с GCVNCZ с FISCXNCZ с AVKNCZ с CNSDXNCZ с PSTAXNCZ с LCFYX
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCX

Сравнение комиссий NCZ и CHI

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CHI в 0.88%.

CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.00

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.49

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

9.85

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между NCZ и CHI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и CHI

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности CHI в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и CHI

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и CHI.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-64.72%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.55%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-36.03%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-49.64%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.32%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-9.73%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и CHI

Текущая волатильность для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) составляет 8.08%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что NCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

8.57%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.83%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.88%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

20.01%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

23.09%

+1.11%