PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.98% соответственно.

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с FISCXNCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с PSTAXNCZ с AVKNCZ с CNSDXNCZ с AIO
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий NCZ и PKSFX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.23

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.48

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

0.42

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

0.95

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.23

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между NCZ и PKSFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и PKSFX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и PKSFX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-54.46%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.21%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-22.02%

-21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-33.45%

-22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-9.42%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-7.17%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.96%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и PKSFX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.62%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.11%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

18.95%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.90%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

18.79%

+5.41%