Сравнение NCZ с HICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).
NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NCZ и HICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCZ и HICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | -0.21% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 24.89% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 0.67% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NCZ показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCZ имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции HICSX немного впереди с 8.54%.
NCZ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 8.23%
HICSX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCZ и HICSX
NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.
Доходность на риск
NCZ vs. HICSX — Ранг доходности на риск
NCZ
HICSX
Сравнение NCZ c HICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCZ | HICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.22 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.07 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 12.11 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCZ | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между NCZ и HICSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCZ и HICSX
Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности HICSX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 10.74% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.58% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок NCZ и HICSX
Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и HICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCZ | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -23.68% | -55.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -6.92% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -22.03% | -21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -23.68% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -6.92% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -4.82% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.75% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCZ и HICSX
Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCZ | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.02% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.54% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 14.15% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 11.02% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 10.61% | +13.59% |