PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с VMFGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.68%/yr vs 12.03%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.03% соответственно.

NCTWX

1 день
1.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-2.92%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.95%
10 лет*
9.68%

VMFGX

1 день
0.30%
1 месяц
0.90%
С начала года
18.90%
6 месяцев
16.25%
1 год
29.62%
3 года*
17.91%
5 лет*
8.20%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-0.99%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		18.90%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between NCTWX and VMFGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.92

The correlation between NCTWX and VMFGX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NPSGXNCTWX с BARAX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с VUGVMFGX с MINTVMFGX с VT

Доходность на риск

NCTWX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCTWXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.65

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.37

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.91

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.48

-12.00

NCTWX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и VMFGX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-39.15%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-9.91%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-25.45%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-29.25%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-39.15%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-1.32%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.69%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.50%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и VMFGX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.82%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.74%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.46%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.70%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

21.07%

-2.80%

Сравнение комиссий NCTWX и VMFGX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и VMFGX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VMFGX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		12.56%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.59%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and VMFGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFGX has higher volatility (5.82%) compared to NCTWX (4.98%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор