PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%21.38%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIX

Сравнение комиссий NCTWX и MMGPX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

NCTWX
Nicholas II Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

NCTWX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.27

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.62

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.28

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

0.70

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.27

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.15

+0.42

Корреляция

Корреляция между NCTWX и MMGPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и MMGPX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и MMGPX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-87.45%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-27.79%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-86.09%

+60.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-72.93%

+57.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-38.71%

+31.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

11.21%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и MMGPX

Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 5.61%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

9.28%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

21.94%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

32.15%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

45.74%

-27.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

39.05%

-20.79%