PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCTWX с FAMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCTWX (Nicholas II Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCTWX returned 9.15%/yr vs 10.23%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.23% соответственно.

NCTWX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.10%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-2.78%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.15%

FAMVX

1 день
0.19%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
5.75%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCTWX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-1.23%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
FAMVX
FAM Value Fund		4.51%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Correlation

The correlation between NCTWX and FAMVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1995 г.

0.87

The correlation between NCTWX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с BQMGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFX

Доходность на риск

NCTWX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXFAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.39

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.66

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.56

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.68

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.39

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и FAMVX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и FAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCTWXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-51.12%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-9.47%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-16.74%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-22.77%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.73%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-2.68%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-6.43%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.15%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и FAMVX

Nicholas II Fund (NCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCTWXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.67%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.32%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

13.62%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

17.15%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.20%

+0.09%

Сравнение комиссий NCTWX и FAMVX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и FAMVX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности FAMVX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.69%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
NCTWX
Nicholas II Fund		12.59%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NCTWX and FAMVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCTWX has higher volatility (4.23%) compared to FAMVX (3.67%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs FAMVX's -51.12%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCTWX и FAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор