PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCTWX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCTWX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas II Fund (NCTWX) и FAM Value Fund (FAMVX).

NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NCTWX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas II Fund (NCTWX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCTWX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, NCTWX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции NCTWX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.72% соответственно.

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas II Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NPSGXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий NCTWX и FAMVX

NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NCTWX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCTWX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCTWXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.26

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.51

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.47

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

1.65

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCTWX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCTWX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCTWX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCTWXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между NCTWX и FAMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCTWX и FAMVX

Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок NCTWX и FAMVX

Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCTWXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-51.12%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.38%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-22.77%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.73%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-7.14%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.45%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.25%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NCTWX и FAMVX

Nicholas II Fund (NCTWX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.61% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCTWXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.21%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

17.91%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.08%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.15%

+0.11%