Сравнение BQMGX с CHCLX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and CHCLX (AB Discovery Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 8.77%/yr vs 13.32%/yr for CHCLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for CHCLX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и CHCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у CHCLX с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям CHCLX по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.32% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
CHCLX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам BQMGX и CHCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 15.10% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
Correlation
The correlation between BQMGX and CHCLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and CHCLX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. CHCLX — Ранг доходности на риск
BQMGX
CHCLX
Сравнение BQMGX c CHCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BQMGX | CHCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.90 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.10 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BQMGX | CHCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.33 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и CHCLX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки CHCLX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и CHCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | CHCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -63.85% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -15.70% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -30.36% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -44.63% | +18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -44.63% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -0.99% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -14.19% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 4.19% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и CHCLX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.38%, в то время как у AB Discovery Growth Fund (CHCLX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | CHCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.05% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 18.24% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 22.53% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 25.74% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 24.97% | -6.99% |
Сравнение комиссий BQMGX и CHCLX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHCLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и CHCLX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CHCLX в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 10.08% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and CHCLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCLX has higher volatility (7.05%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs CHCLX's -63.85%.
CHCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и CHCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор