PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCSM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NCSM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности NCSM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCSM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		52.47%52.12%45.43%-28.60%-13.76%28.79%-46.40%-58.74%-65.47%-26.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%12.14%

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 52.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

NCSM

1 день
-2.64%
1 месяц
47.10%
С начала года
52.47%
6 месяцев
18.06%
1 год
66.51%
3 года*
36.45%
5 лет*
18.14%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCS Multistage Holdings, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NCSM:
NCSM с BLUENCSM с VERUNCSM с SLNGNCSM с FANGNCSM с FUBONCSM с AAOINCSM с ROKU
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NCSM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг доходности на риск NCSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCSM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCSM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.88

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.37

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.39

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

6.43

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCSM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCSM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.46

-0.71

Корреляция

Корреляция между NCSM и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NCSM и ^GSPC

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NCSM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-56.78%

-41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-9.10%

-24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.56%

-25.43%

-53.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-5.67%

-83.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.10%

-10.75%

-72.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

2.62%

+18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и ^GSPC

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 31.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCSM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.33%

5.29%

+26.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

9.55%

+38.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.47%

18.33%

+50.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.47%

16.90%

+43.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.28%

18.04%

+59.24%