Сравнение NCSM с VERU
NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) and VERU (Veru Inc.) are both stocks. NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while VERU operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NCSM returned 7.74%/yr vs -49.06%/yr for VERU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCSM и VERU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCSM показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у VERU с доходностью 11.21%.
NCSM
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
VERU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -20.40%
- 6 месяцев
- -11.52%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- -61.23%
- 3 года*
- -43.51%
- 5 лет*
- -49.06%
- 10 лет*
- -15.42%
Сравнение доходности по годам NCSM и VERU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 10.38% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.30% |
VERU Veru Inc. | 11.21% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 9.62% |
Correlation
The correlation between NCSM and VERU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NCSM:
$114.40M
VERU:
$38.20M
NCSM:
$7.88
VERU:
-$0.74
NCSM:
0.66
VERU:
148.02
NCSM:
0.92
VERU:
1.48
NCSM:
$180.36M
VERU:
$303.45K
NCSM:
$68.33M
VERU:
-$57.90K
NCSM:
$11.99M
VERU:
-$8.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSM vs. VERU — Ранг доходности на риск
NCSM
VERU
Сравнение NCSM c VERU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCSM | VERU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.94 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.16 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCSM и VERU
Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке VERU в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и VERU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCSM | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -99.12% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.25% | -65.17% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.25% | -88.32% | +35.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -99.12% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -99.00% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.28% | -54.22% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 53.85% | -26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSM и VERU
Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 10.93%, в то время как у Veru Inc. (VERU) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCSM | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 20.35% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.04% | 79.27% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.84% | 113.20% | -37.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.32% | 137.14% | -74.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.68% | 112.91% | -35.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSM и VERU
Ни NCSM, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCSM и VERU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NCSM and VERU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (20.35%) compared to NCSM (10.93%). In terms of maximum drawdown, NCSM dropped -98.58% vs VERU's -99.12%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCSM и VERU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор