PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCSM с VERU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NCSM с VERU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) and VERU (Veru Inc.) are both stocks. NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while VERU operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NCSM returned 12.93%/yr vs -45.42%/yr for VERU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCSM и VERU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 41.83%, что значительно ниже, чем у VERU с доходностью 97.66%.

NCSM

1 день
0.52%
1 месяц
36.84%
С начала года
41.83%
6 месяцев
41.80%
1 год
85.71%
3 года*
50.29%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

VERU

1 день
88.00%
1 месяц
91.40%
С начала года
97.66%
6 месяцев
74.79%
1 год
-35.22%
3 года*
-26.38%
5 лет*
-45.42%
10 лет*
-11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCSM и VERU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		41.83%52.12%45.43%-28.60%-13.76%28.79%-46.40%-58.74%-65.47%-26.34%
VERU
Veru Inc.		97.66%-67.10%-9.65%-86.36%-10.36%-31.91%158.21%139.29%22.81%10.68%

Correlation

The correlation between NCSM and VERU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$147.25M

VERU:

$91.60M

EPS

NCSM:

$7.89

VERU:

-$0.78

Коэффициент P/S

NCSM:

0.84

VERU:

248.39

Коэффициент P/B

NCSM:

1.18

VERU:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$180.36M

VERU:

$303.45K

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$68.33M

VERU:

-$57.90K

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$11.99M

VERU:

-$8.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCS Multistage Holdings, Inc.

Veru Inc.

Часто сравнивают с NCSM:
NCSM с BLUENCSM с SLNGNCSM с ^GSPCNCSM с FUBONCSM с AAOINCSM с FANGNCSM с ROKU
Часто сравнивают с VERU:
VERU с NTRAVERU с VIRVERU с NVAX

Доходность на риск

NCSM vs. VERU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг доходности на риск NCSM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCSM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VERU
Ранг доходности на риск VERU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCSM c VERU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCSMVERUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.32

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.08

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.51

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.63

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCSM vs. VERU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VERU равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и VERU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCSMVERUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.32

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.04

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NCSM и VERU

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке VERU в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и VERU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCSMVERUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-99.12%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.25%

-69.93%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.25%

-88.32%

+35.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.56%

-99.12%

+20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.64%

-98.22%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.22%

-54.04%

-29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.75%

55.66%

-32.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и VERU

Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 21.43%, в то время как у Veru Inc. (VERU) волатильность равна 64.33%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCSMVERUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

64.33%

-42.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.74%

73.24%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.91%

110.62%

-35.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.29%

136.44%

-74.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.02%

112.46%

-34.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и VERU

Ни NCSM, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и VERU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
45.64M
56.39K
(NCSM) Общая выручка
(VERU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NCSM and VERU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERU has higher volatility (64.33%) compared to NCSM (21.43%). In terms of maximum drawdown, NCSM dropped -98.58% vs VERU's -99.12%.

NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCSM и VERU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор