Сравнение NCSM с VERU
NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) and VERU (Veru Inc.) are both stocks. NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while VERU operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NCSM returned 7.33%/yr vs -48.59%/yr for VERU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCSM и VERU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCSM показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у VERU с доходностью 37.38%.
NCSM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
VERU
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 27.27%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- -57.70%
- 3 года*
- -34.16%
- 5 лет*
- -48.59%
- 10 лет*
- -13.54%
Сравнение доходности по годам NCSM и VERU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 15.14% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.30% |
VERU Veru Inc. | 37.38% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 9.62% |
Correlation
The correlation between NCSM and VERU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NCSM:
$119.54M
VERU:
$63.67M
NCSM:
$7.89
VERU:
-$0.78
NCSM:
0.68
VERU:
172.64
NCSM:
0.96
VERU:
1.83
NCSM:
$180.36M
VERU:
$303.45K
NCSM:
$68.33M
VERU:
-$57.90K
NCSM:
$11.99M
VERU:
-$8.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSM vs. VERU — Ранг доходности на риск
NCSM
VERU
Сравнение NCSM c VERU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCSM | VERU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.85 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -1.05 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCSM и VERU
Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке VERU в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и VERU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCSM | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -99.12% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.25% | -68.11% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.25% | -88.32% | +35.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -99.12% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.59% | -98.76% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.23% | -54.12% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.55% | 57.18% | -32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSM и VERU
Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 24.96%, в то время как у Veru Inc. (VERU) волатильность равна 71.55%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCSM | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.96% | 71.55% | -46.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.26% | 78.08% | -16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 112.87% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.34% | 137.04% | -74.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 112.78% | -34.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSM и VERU
Ни NCSM, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCSM и VERU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NCSM and VERU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (71.55%) compared to NCSM (24.96%). In terms of maximum drawdown, NCSM dropped -98.58% vs VERU's -99.12%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCSM и VERU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор