Сравнение NCSM с ROKU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NCSM с ROKU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или ROKU.

Корреляция

Корреляция между NCSM и ROKU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NCSM и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NCSM

ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.26

ROKU:

0.02

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

ROKU:

0.46

Коэф-т Омега

NCSM:

1.26

ROKU:

1.06

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.76

ROKU:

0.01

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.15

ROKU:

0.08

Индекс Язвы

NCSM:

10.38%

ROKU:

13.68%

Дневная вол-ть

NCSM:

59.21%

ROKU:

60.69%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

NCSM:

-94.70%

ROKU:

-87.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$72.77M

ROKU:

$8.52B

EPS

NCSM:

$2.70

ROKU:

-$0.89

Коэффициент P/S

NCSM:

0.45

ROKU:

2.07

Коэффициент P/B

NCSM:

0.74

ROKU:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$118.90M

ROKU:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$46.01M

ROKU:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$9.60M

ROKU:

$88.09M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -21.36%.

NCSM

С начала года

10.32%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

55.36%

1 год

74.00%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

ROKU

С начала года

-21.36%

1 месяц

-18.96%

6 месяцев

-26.99%

1 год

-0.39%

5 лет

-14.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NCSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROKU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NCSM: 1.33

ROKU: 0.02

Коэффициент Сортино

NCSM: 2.17

ROKU: 0.46

Коэффициент Омега

NCSM: 1.28

ROKU: 1.06

Коэффициент Кальмара

NCSM: 0.81

ROKU: 0.01

Коэффициент Мартина

NCSM: 7.54

ROKU: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NCSM

ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и ROKU

Ни NCSM, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCSM и ROKU

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NCSM

ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и ROKU

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Roku, Inc. (ROKU) имеют волатильность 26.88% и 28.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NCSM

ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NCSM с ROKU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NCSM и ROKU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и ROKU

NCSM

ROKU

Сравнение NCSM c ROKU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и ROKU

Просадки

Сравнение просадок NCSM и ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и ROKU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество