PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCSM с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCSM с AAOI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или AAOI.

Корреляция

Корреляция между NCSM и AAOI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NCSM и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.10

AAOI:

0.30

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

AAOI:

1.37

Коэф-т Омега

NCSM:

1.27

AAOI:

1.16

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.84

AAOI:

0.28

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.07

AAOI:

0.72

Индекс Язвы

NCSM:

11.48%

AAOI:

35.95%

Дневная вол-ть

NCSM:

62.87%

AAOI:

132.79%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

NCSM:

-94.16%

AAOI:

-85.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$80.19M

AAOI:

$811.57M

EPS

NCSM:

$3.24

AAOI:

-$4.50

Коэффициент PEG

NCSM:

0.00

AAOI:

0.51

Коэффициент P/S

NCSM:

0.48

AAOI:

3.27

Коэффициент P/B

NCSM:

0.78

AAOI:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$168.90M

AAOI:

$208.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$67.87M

AAOI:

$54.11M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$13.89M

AAOI:

-$143.80M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -60.20%.

NCSM

С начала года

21.57%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

39.96%

1 год

69.68%

5 лет

24.26%

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-60.20%

1 месяц

25.17%

6 месяцев

-47.15%

1 год

43.54%

5 лет

8.63%

10 лет

-0.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AAOI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и AAOI

Ни NCSM, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCSM и AAOI

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и AAOI

Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 25.42%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 30.76%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
50.01M
100.27M
(NCSM) Общая выручка
(AAOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию