Сравнение NCSM с AAOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NCSM с AAOI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или AAOI.

Корреляция

Корреляция между NCSM и AAOI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NCSM и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NCSM

AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.26

AAOI:

-0.08

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

AAOI:

0.89

Коэф-т Омега

NCSM:

1.26

AAOI:

1.10

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.76

AAOI:

-0.12

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.15

AAOI:

-0.35

Индекс Язвы

NCSM:

10.38%

AAOI:

31.79%

Дневная вол-ть

NCSM:

59.21%

AAOI:

131.85%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

NCSM:

-94.70%

AAOI:

-89.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$72.77M

AAOI:

$535.66M

EPS

NCSM:

$2.70

AAOI:

-$4.50

Коэффициент PEG

NCSM:

0.00

AAOI:

0.51

Коэффициент P/S

NCSM:

0.45

AAOI:

2.15

Коэффициент P/B

NCSM:

0.74

AAOI:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$118.90M

AAOI:

$208.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$46.01M

AAOI:

$54.11M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$9.60M

AAOI:

-$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -71.08%.

NCSM

С начала года

10.32%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

55.36%

1 год

74.00%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-71.08%

1 месяц

-49.55%

6 месяцев

-42.60%

1 год

-8.58%

5 лет

4.79%

10 лет

-3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NCSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NCSM: 1.33

AAOI: -0.08

Коэффициент Сортино

NCSM: 2.17

AAOI: 0.89

Коэффициент Омега

NCSM: 1.28

AAOI: 1.10

Коэффициент Кальмара

NCSM: 0.81

AAOI: -0.12

Коэффициент Мартина

NCSM: 7.54

AAOI: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AAOI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NCSM

AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и AAOI

Ни NCSM, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCSM и AAOI

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NCSM

AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и AAOI

Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 26.88%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 46.92%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NCSM

AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NCSM с AAOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NCSM и AAOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и AAOI

NCSM

AAOI

Сравнение NCSM c AAOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и AAOI

Просадки

Сравнение просадок NCSM и AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и AAOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество