PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCSM с FANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCSM с FANG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Доходность

Сравнение доходности NCSM и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCSM и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		52.47%52.12%45.43%-28.60%-13.76%28.79%-46.40%-58.74%-65.47%-26.34%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		27.56%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%26.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$168.65M

FANG:

$54.48B

EPS

NCSM:

$8.65

FANG:

$5.75

Коэффициент P/E

NCSM:

6.96

FANG:

33.15

Коэффициент P/S

NCSM:

0.90

FANG:

3.68

Коэффициент P/B

NCSM:

1.34

FANG:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$183.63M

FANG:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$75.43M

FANG:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$19.22M

FANG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 52.47%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 27.56%.

NCSM

1 день
-2.64%
1 месяц
47.10%
С начала года
52.47%
6 месяцев
18.06%
1 год
66.51%
3 года*
36.45%
5 лет*
18.14%
10 лет*
—

FANG

1 день
-3.63%
1 месяц
7.15%
С начала года
27.56%
6 месяцев
34.51%
1 год
21.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
23.73%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCS Multistage Holdings, Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с NCSM:
NCSM с BLUENCSM с VERUNCSM с SLNGNCSM с ^GSPCNCSM с FUBONCSM с AAOINCSM с ROKU
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

NCSM vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг доходности на риск NCSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCSM c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCSMFANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.56

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.98

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.86

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

2.18

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCSM vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа FANG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCSMFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.46

-0.71

Корреляция

Корреляция между NCSM и FANG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и FANG

NCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.12%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Просадки

Сравнение просадок NCSM и FANG

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и FANG.

Загрузка...

Показатели просадок

NCSMFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-88.72%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-26.16%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.56%

-42.10%

-36.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-5.72%

-83.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.10%

-19.57%

-63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

10.33%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и FANG

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 31.33% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCSMFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.33%

8.16%

+23.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

20.91%

+27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.47%

39.22%

+29.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.47%

38.39%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.28%

48.95%

+28.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.63M
3.38B
(NCSM) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию