PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCSM с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCSM с FANG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или FANG.

Корреляция

Корреляция между NCSM и FANG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NCSM и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.10

FANG:

-0.77

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

FANG:

-0.92

Коэф-т Омега

NCSM:

1.27

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.84

FANG:

-0.71

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.07

FANG:

-1.60

Индекс Язвы

NCSM:

11.48%

FANG:

18.72%

Дневная вол-ть

NCSM:

62.87%

FANG:

38.92%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

NCSM:

-94.16%

FANG:

-33.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$80.19M

FANG:

$40.29B

EPS

NCSM:

$3.24

FANG:

$16.08

Коэффициент P/E

NCSM:

9.74

FANG:

8.58

Коэффициент PEG

NCSM:

0.00

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

NCSM:

0.48

FANG:

3.26

Коэффициент P/B

NCSM:

0.78

FANG:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$168.90M

FANG:

$12.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$67.87M

FANG:

$8.81B

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$13.89M

FANG:

$8.98B

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.24%.

NCSM

С начала года

21.57%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

39.96%

1 год

69.68%

5 лет

24.26%

10 лет

N/A

FANG

С начала года

-15.24%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-29.46%

5 лет

33.28%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и FANG

NCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM2024202320222021202020192018
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.50%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Просадки

Сравнение просадок NCSM и FANG

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и FANG

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
50.01M
4.05B
(NCSM) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCSM и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NCS Multistage Holdings, Inc. и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
43.7%
91.6%
(NCSM) Валовая рентабельность
(FANG) Валовая рентабельность
NCSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.86M при выручке в 50.01M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

NCSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.29M при выручке в 50.01M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

NCSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 50.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.