PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCSM с FANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCSM с FANG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Доходность

Сравнение доходности NCSM и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCSM и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		53.58%52.12%45.43%-28.60%-13.76%28.79%-46.40%-58.74%-65.47%-26.34%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.74%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%26.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$169.88M

FANG:

$55.41B

EPS

NCSM:

$8.65

FANG:

$5.75

Коэффициент P/E

NCSM:

7.01

FANG:

33.72

Коэффициент P/S

NCSM:

0.91

FANG:

3.74

Коэффициент P/B

NCSM:

1.35

FANG:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$183.63M

FANG:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$75.43M

FANG:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$19.22M

FANG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 53.58%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 29.74%.

NCSM

1 день
0.73%
1 месяц
51.40%
С начала года
53.58%
6 месяцев
28.25%
1 год
58.56%
3 года*
38.18%
5 лет*
18.31%
10 лет*
—

FANG

1 день
1.71%
1 месяц
9.86%
С начала года
29.74%
6 месяцев
37.15%
1 год
23.33%
3 года*
14.46%
5 лет*
24.15%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCS Multistage Holdings, Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с NCSM:
NCSM с BLUENCSM с VERUNCSM с SLNGNCSM с ^GSPCNCSM с FUBONCSM с AAOINCSM с ROKU
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

NCSM vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг доходности на риск NCSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCSM c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCSMFANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.60

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.03

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.91

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

2.30

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCSM vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FANG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCSMFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.47

-0.71

Корреляция

Корреляция между NCSM и FANG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и FANG

NCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

TTM20252024202320222021202020192018
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Просадки

Сравнение просадок NCSM и FANG

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и FANG.

Загрузка...

Показатели просадок

NCSMFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-88.72%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-15.59%

-18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.56%

-42.10%

-36.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.79%

-4.11%

-84.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.10%

-19.57%

-63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.03%

10.34%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и FANG

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 31.20% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCSMFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.20%

8.21%

+22.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.12%

20.96%

+27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.40%

39.25%

+29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.45%

38.38%

+22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.26%

48.95%

+28.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.63M
3.38B
(NCSM) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию