Сравнение NCSM с FANG
NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NCSM in Oil & Gas Equipment & Services, FANG in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, NCSM returned 7.33%/yr vs 18.57%/yr for FANG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCSM и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCSM показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 22.83%.
NCSM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
FANG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам NCSM и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 15.14% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.30% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 22.83% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 25.68% |
Correlation
The correlation between NCSM and FANG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NCSM:
$119.54M
FANG:
$51.62B
NCSM:
$7.89
FANG:
$1.40
NCSM:
5.76
FANG:
130.28
NCSM:
0.68
FANG:
3.46
NCSM:
0.96
FANG:
1.42
NCSM:
$180.36M
FANG:
$15.19B
NCSM:
$68.33M
FANG:
$7.30B
NCSM:
$11.99M
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSM vs. FANG — Ранг доходности на риск
NCSM
FANG
Сравнение NCSM c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCSM | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.54 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 6.27 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCSM и FANG
Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCSM | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -88.72% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.25% | -14.10% | -39.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.25% | -42.10% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -42.10% | -36.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.59% | -14.10% | -77.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.23% | -19.36% | -63.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.55% | 5.70% | +18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSM и FANG
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 24.96% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCSM | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.96% | 10.89% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.26% | 23.34% | +37.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 30.82% | +44.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.34% | 37.82% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 49.04% | +28.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSM и FANG
NCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.27% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCSM и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCSM и FANG
NCSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.17M при выручке в 45.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
NCSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 848.00K при выручке в 45.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
NCSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74M при выручке в 45.64M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
NCSM and FANG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCSM has higher volatility (24.96%) compared to FANG (10.89%). In terms of maximum drawdown, NCSM dropped -98.58% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCSM и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор